商业银行信贷风险管理研究

论文摘要

20世纪90年代以来，信贷风险管理成为商业银行风险管理中最关键也最具挑战性的领域之一。随着金融市场日趋复杂、衍生金融工具不断发展，商业银行的信贷风险暴露开始成倍增长，性质也更为复杂。银行业迫切需要一种较为完善的风险管理体系和科学的风险管理手段。对于我国，目前金融市场自由化还处于初级阶段，贷款仍占银行总资产的绝对比重，这样商业银行面临最大的风险也是信贷风险。从令人瞠目的巨额不良资产到屡见不鲜的金融丑闻，无不根源于信贷风险问题。因此，本论文致力于研究商业银行信贷风险管理的理念、体系及技术，不仅具有很强的现实意义，而且具有一定的前瞻性。 论文的第一章对选题意义、论文整体框架和主要创新点作了简要论述。 在论文的第二章，回顾了西方商业银行信贷风险管理的演革。就西方商业银行信贷风险管理理论形成的历史进程来看，大体上可以区分为四个发展阶段：资产风险管理理论阶段、负债风险管理理论阶段、资产负债综合管理理论阶段和风险资产管理理论阶段。就西方商业银行信贷风险测量方法来讲，主要有定性分析测量方法、比率分析法和现代分析测量方法。其中现代分析测量方法包括应力试验、敏感性分析、波动性计算和非预期损失等。本章还对西方商业银行在长期的运作中形成的许多优秀的信贷文化进行了总结和分析。 在论文的第三章，着重论述了我国商业银行信贷风险管理的发展。从深层次分析了我国商业银行信贷风险的成因，主要有产权制度的缺陷、信息不对称问题和预期的不确定性等。从信贷组织结构、信贷运作流程、信贷支持体系和业绩考核体系四个方面指出了我国商业银行信贷风险管理中存在的主要问题。阐明了我国商业银行信贷风险管理的发展方向，即以专业化、垂直型、独立性为原则，建立完善的信贷组织架构；以风险收益最优为准则，建立全新的信贷运作流程；以手段、人员、技术为保障，建立完备的信贷支持体系；以风险调整的资本收益率(RAROC)为核心，建立科学的业绩考核体系。 论文的第四章是对市场经济下银行信贷风险的影响因素进行系统全面的识别和分析。论文给出了信贷风险函数，认为商业银行信贷风险是借款人、放款人

论文目录

• 中文摘要
• 英文摘要
• 第一章 导论
• 1.1 问题的提出与选题的意义
• 1.2 论文的框架
• 1.3 论文的主要创新点
• 第二章 西方商业银行信贷风险管理演革
• 2.1 西方商业银行风险管理的原理和方法
• 2.2 西方商业银行信贷风险管理理论
• 2.3 西方商业银行信贷风险测量方法
• 2.4 西方商业银行的信贷文化
• 第三章 我国商业银行信贷风险管理的发展
• 3.1 我国商业银行信贷风险的特征
• 3.2 我国商业银行贷款风险的成因
• 3.3 我国商业银行信贷风险管理中存在的主要问题
• 3.4 我国商业银行信贷风险管理的发展方向
• 3.5 我国商业银行建设信贷文化的实践（案例）
• 第四章 商业银行信贷风险影响因素的识别分析
• 4.1 信贷风险函数
• 4.2 借款人因素与信贷风险
• 4.3 放款人因素与信贷风险
• 4.4 环境因素与信贷风险
• 第五章 商业银行信贷风险预警研究
• 5.1 信贷风险预警概述
• 5.2 基于SOM-PNN的信贷风险预警模型
• 5.3 概率神经网络与自组织神经网络集成
• 5.4 预测实验
• 第六章 商业银行信贷风险测量与控制研究
• 6.1 商业银行信贷风险测量与控制简述
• 6.2 我国商业银行信用风险VaR的测算
• 6.3 风险调整贷款定价
• 6.4 前馈控制方法在商业银行信贷风险中的应用
• 6.5 非对称信息条件下银企博奕分析
• 第七章 商业银行信贷业务流程设计
• 7.1 商业银行信贷管理组织结构
• 7.2 商业银行信贷风险流程设计
• 7.3 ISO9000在商业银行信贷管理中的运用
• 7.4 商业银行信贷业务流程引入电子化的设计
• 第八章 转型期商业银行信贷风险管理体系的构建
• 8.1 商业银行信贷风险管理体系的一般构架
• 8.2 宏观约束机制:政治经济体制的配套改革
• 8.3 中观约束机制:银企关系的优化
• 8.4 微观约束机制:现代商业银行制度的建立
• 8.5 商业银行信贷风险控制系统
• 参考文献
• 后记