王春月：用马氏链对不含有对手信用风险的含两个参考资产的首次违约一篮子信用违约互换定价论文

本文主要研究内容

作者王春月,刘冠琦,王玉文（2019）在《用马氏链对不含有对手信用风险的含两个参考资产的首次违约一篮子信用违约互换定价》一文中研究指出：信用违约互换的定价一直是人们关注的重点.然而,信用风险具有非系统性、收益可偏性等特点,这使得信用违约互换的定价不尽如人意.该文主要应用马氏链方法,在不考虑交易对手信用风险的情况下,并考虑篮子里面公司相对独立.首先对一篮子信用违约互换的现金流进行分析,然后应用转移密度矩阵刻画状态转移,最后得到定价公式.

Abstract

xin yong wei yao hu huan de ding jia yi zhi shi ren men guan zhu de chong dian .ran er ,xin yong feng xian ju you fei ji tong xing 、shou yi ke pian xing deng te dian ,zhe shi de xin yong wei yao hu huan de ding jia bu jin ru ren yi .gai wen zhu yao ying yong ma shi lian fang fa ,zai bu kao lv jiao yi dui shou xin yong feng xian de qing kuang xia ,bing kao lv lan zi li mian gong si xiang dui du li .shou xian dui yi lan zi xin yong wei yao hu huan de xian jin liu jin hang fen xi ,ran hou ying yong zhuai yi mi du ju zhen ke hua zhuang tai zhuai yi ,zui hou de dao ding jia gong shi .

论文参考文献

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论文详细介绍

论文作者分别是来自哈尔滨师范大学自然科学学报的王春月,刘冠琦,王玉文，发表于刊物哈尔滨师范大学自然科学学报2019年02期论文，是一篇关于马氏链模型论文,一篮子信用违约互换论文,转移密度矩阵论文,条件论文,哈尔滨师范大学自然科学学报2019年02期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自哈尔滨师范大学自然科学学报2019年02期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

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