作者徐湘（2019）在《可做空的Tsallis广义熵投资决策模型》一文中研究指出：文章基于Minimum-Torsion Bets方法,提出了一个可做空的Tsallis广义熵投资决策模型,该模型在考虑投资者风险偏好的基础上,解除了原始模型无法做空的限制,并且Minimum-Torsion Bets方法可以降低资产间的相关性,有助于降低组合风险。选取了8只A股股票进行实证分析,并与均值-方差模型进行对比,结果表明改进后的可做空Tsallis广义熵模型确实能更有效地降低投资风险,体现了模型在实际应用中的优势。
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论文作者分别是来自统计与决策的徐湘，发表于刊物统计与决策2019年17期论文，是一篇关于做空论文,广义熵论文,投资组合论文,统计与决策2019年17期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自统计与决策2019年17期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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