求解随机微分方程的三级半隐式随机Runge-Kutta方法
论文摘要
在本文中,我们构造了求解自治随机微分方程的有效算法——三级半隐式随机Runge-Kutta方法,并具体给出了两个数值方案。我们讨论了方法的数值稳定性与计算误差,与同阶算法相比较,我们的算法具有较好的数值稳定性和计算精度。
论文目录
第一章 绪论§1.1 随机微分方程及其数值解§1.2 Runge-Kutta方法简介第二章 基本概念和基本理论§2.1 求解常微分方程的Runge-Kutta方法§2.2 有根树理论与阶条件§2.3 求解随机微分方程的Runge-Kutta方法第三章 三级半隐式随机Runge-Kutta方法§3.1 算法的提出与构造§3.2 数值稳定性分析§3.3 数值结果与数值分析参考文献中文摘要英文摘要致谢
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