未倩：随机利率下基于Tsallis熵分布的幂式期权定价论文

本文主要研究内容

作者未倩,王永茂（2019）在《随机利率下基于Tsallis熵分布的幂式期权定价》一文中研究指出：考虑到无风险利率的随机性以及股票收益率分布的尖峰厚尾和长期相依性,利用具有长程记忆及统计反馈性质的Tsallis熵分布建立股票价格的运动模型,在无风险利率服从Vasicek模型下,运用保险精算定价法得到了幂式期权的定价公式,推广了经典的BlackScholes定价公式,扩展了已有文献的结论.

Abstract

kao lv dao mo feng xian li lv de sui ji xing yi ji gu piao shou yi lv fen bu de jian feng hou wei he chang ji xiang yi xing ,li yong ju you chang cheng ji yi ji tong ji fan kui xing zhi de Tsallisshang fen bu jian li gu piao jia ge de yun dong mo xing ,zai mo feng xian li lv fu cong Vasicekmo xing xia ,yun yong bao xian jing suan ding jia fa de dao le mi shi ji quan de ding jia gong shi ,tui an le jing dian de BlackScholesding jia gong shi ,kuo zhan le yi you wen suo de jie lun .

论文参考文献

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论文详细介绍

论文作者分别是来自运筹学学报的未倩,王永茂，发表于刊物运筹学学报2019年04期论文，是一篇关于模型论文,幂式期权论文,保险精算定价法论文,运筹学学报2019年04期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自运筹学学报2019年04期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

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