高宏：维纳过程在数理金融学中的应用错误及纠正论文

本文主要研究内容

作者高宏（2019）在《维纳过程在数理金融学中的应用错误及纠正》一文中研究指出：维纳过程是一种具有连续时间参数和连续状态空间的基本随机过程,是刻画各种复杂随机现象的数学工具。本文指出了数理金融学使用维纳过程随机变量模型在状态空间描述金融资产价格随时间演变过程的概念性错误,并根据金融资产价格与时间一一对应的函数关系,使用维纳过程样本函数来描述资产价格随时间演变的过程,建立了积分数学模型,推导出了可揭示金融资产价格运动规律的自相关函数和功率谱密度。

Abstract

wei na guo cheng shi yi chong ju you lian xu shi jian can shu he lian xu zhuang tai kong jian de ji ben sui ji guo cheng ,shi ke hua ge chong fu za sui ji xian xiang de shu xue gong ju 。ben wen zhi chu le shu li jin rong xue shi yong wei na guo cheng sui ji bian liang mo xing zai zhuang tai kong jian miao shu jin rong zi chan jia ge sui shi jian yan bian guo cheng de gai nian xing cuo wu ,bing gen ju jin rong zi chan jia ge yu shi jian yi yi dui ying de han shu guan ji ,shi yong wei na guo cheng yang ben han shu lai miao shu zi chan jia ge sui shi jian yan bian de guo cheng ,jian li le ji fen shu xue mo xing ,tui dao chu le ke jie shi jin rong zi chan jia ge yun dong gui lv de zi xiang guan han shu he gong lv pu mi du 。

论文参考文献

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论文详细介绍

论文作者分别是来自时代金融的高宏，发表于刊物时代金融2019年23期论文，是一篇关于价格模型论文,维纳过程论文,自相关函数论文,功率谱密度论文,时代金融2019年23期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自时代金融2019年23期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

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