本文通过对国内外指数基金绩效评价方法的综述，结合指数基金的特点及我国指数基金市场的发展状况，选择具有代表性的绩效衡量方法构建了我国指数基金绩效评价的实证研究体系，在此基础上，运用一元回归方程、跟踪误差、累积收益率、特瑞纳指数、夏普指数、詹森指数、绍坦诺比率、T-M模型及H-M模型等对我国指数基金的绩效表现进行了实证研究。研究结果表明：指数基金与其跟踪误差具有很强的相关性，单指数模型对我国指数基金的波动具有较强的解释能力；指数基金能较好地控制跟踪误差，且复制型指数基金在该指标上优于增强型指数基金；单从收益率指标看，相对于其跟踪基准，考察的样本基金基本上能取得超额收益率，其在风险调整收益率指标上亦优于其跟踪基准；择时选股系数大多表现为正值，但通过显著性检验的情形并不多，可见，我国指数基金具有择时选股能力，但这种能力表现得并不强。
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