在保险领域中，随机变量和的分布函数经常是人们所感兴趣的。随机变量的和在考虑保单组合的聚合理赔时是经常遇到的。如果随机变量的和中各项之间是相互独立的，那么就计算的角度来考虑是相当方便的，但在应用中独立性假设有时是不切合实际的。通常情况下，如果我们知道了和中各项的边际分布函数，但是它们之间的相依结构是不知道的或不易处理的，那么我们可以通过同单调理论来确定随机变量和的近似值。本文中，在几个金融和精算应用方面，我们展示了同单调概念在描述相依随机变量的优点。另外，利用同单调理论给出了Black&Scholes公式的推导，并得到了算术平均亚式看跌期权价格的上下界。
本文来源: https://www.lw50.cn/article/f0da65d827dfef818391b082.html