![两类再保险风险模型的破产概率研究]()
论文摘要随着社会发展和人们保险意识的增强,保险公司的规模越来越大,经营的险种越来越多,风险也越来越大,因此对风险理论的研究已经是金融数学的核心内容.风险理论的一个重要课题就是研...
![跳—扩散风险模型的最优投资和再保险策略]()
论文摘要近年来,由于保险行业竞争激烈,保险公司一方面通过对公司盈余进行投资,从投资中获得大量的收益来提高自己的偿付能力,同时为了减少自身所面临的大赔付的风险,又必须对赔付进行再...
![基于股票价格随机脉冲模型的保险人再保险和投资的最优动态组合选择]()
论文摘要在金融和保险市场的研究中,通常假定股票价格的运动过程为经典的几何布朗运动模型.然而实证研究表明这是一种理想化的模型,存在缺陷,因此本文采用更为符合实际市场的随机脉冲模型...
![比例再保险在VaR约束下的最优投资策略]()
论文摘要本文考虑比例再保险问题中带VaR约束的最优投资策略问题。当保险公司可以同时投资于带有风险回报的股票市场、带有无风险收益的固定收益市场和再保险市场时,我们引入了经典的Va...
![保险公司的最优再保险策略]()
论文摘要在本文中,我们考虑保险公司在有交易费用情况下的最优比例再保险策略。具体说来,保险公司的现金流{Rt}服从随机微分方程dRtπ=（μ-（1-απ（t））λ）dt+απ（t...
![考虑投资回报率的最优再保险问题的研究]()
论文摘要本文分为四章。第一章为序言，介绍到目前为止所研究的各种再保险的最优性，和一些常见的模型和结果，接着介绍VaR(ValueatRisk)的发展历史和它引入再保险的方式和优...
![风险与随机网络的若干结果]()
论文摘要本文主要研究保险风险与随机网络两方面中的若干问题。第一部分,我们首先给出了有关重尾分布的若干性质,然后讨论了常利率平稳更新风险模型的破产问题,给出了这一模型的破产概率ψ...
