布朗运动论文

论文摘要最优停止理论是概率论领域中被研究的问题之一,它已形成了相对独立的方法体系,其理论伴随实际问题的解决而不断发展与完善。相应地,利用最优停止理论对投资决策问题中的最佳投资时...

论文摘要本论文主要介绍了在G框架下G-布朗运动的不变性原理,这里的G框架建立在不确定的环境中。进一步,我们介绍了一个关于不变性原理在金融中应用的小猜想。自从Artzner,Ph...

论文摘要随机微分方程在很多领域中都有很广泛的应用,如在经济学中,人口生态学中等等.给定一个常微分方程,它的解有可能是不稳定的,而相应的随机微分方程却可能是稳定的.本文主要研究了...

论文摘要随机微分方程广泛应用于金融系统,数量经济,控制系统,统计物理,系统生物等领域。但是在实际应用当中,由于没有有效的求解随机微分方程的数值方法以及充足的相关资源,使得在描述...

论文摘要本综述报告主要综述了以下内容：1.根据Black-Scholes期权定价模型及其假设条件,给出满足此模型的方程及其边界条件.2.对B-S期权定价公式用两种方法进行了详细...

论文摘要布朗运动的模型伴随着微分方程,存在于随机数学,和其他一些领域相关于随机的部分中。布朗运动以其易于被人们把握的形式和广泛的应用价值备受人们关注。布朗运动是通过带有概率分布...

论文摘要随机过程可以引出像集、图像集、水平集等随机集合。确定它们的分形维数,在分形分析和随机过程的研究中是引起很大兴趣的问题。本文详细地讨论了此问题的发展、推广和变形,尤其集中...

论文摘要风险价值（ValueatRisk,简记为VAR）理论自从诞生以来,就备受关注。在学术界,广大学者对VAR深入研究,在此基础上提出了新的风险管理模型,从理论上改进了风险管...

论文摘要众所周知，d维布朗运动当且仅当d≤2时是区域常返的；d维迷向α阶稳定Lévy过程当且仅当d≤α时也是区域常返的，其中α∈（0，2]。1984年，M．Pukushima与...

论文摘要设E为局部紧的Hausdorff空间，B（E）为E上的σ-代数，m为（E，B（E））上的σ-有限测度，且supp[m]=E。（ε，D（ε））为L2（E，m）上正则的对称...

论文摘要本文主要介绍了一维随机游动撞击零时刻的停时T的尾概率是平方根阶衰减的，并把这个结果应用到二维定向渗流上。在第一章中，我们简单回顾了马氏链与跳过程，大偏差及嵌入定理等相关...

论文摘要分红问题首先被DeFinetti（1957）提出来。很多学者，例如Gerber与shiu（2006）等，在这方面做了大量的工作。在这篇文章里用的分红策略是thresho...

论文摘要在保险数学，也称为精算数学的范畴内，破产论是风险论的核心内容。Gerber、Shiu[1][2]等人先对经典风险模型进行了比较细致的研究，近来董、王[3]，王、王[4]...

论文摘要关于保险风险模型的分红问题，是由DeFinetti于1957年最初提出的，并且他发现离散风险模型的最优策略是带有分红界限的策略。另外由Gerber（1970）将经典风险...

论文摘要假设X=（Xt，Ft）t≥0是定义在R上的扩散过程，满足随机微分方程dXt=μ（Xtdt）+σ（Xt）dBt，X0=x0，其中B=（Bt）t≥0是出发于零的标准布朗运动...

论文摘要在经典物理学中，真空被认为一无所有。但是，量子场论的发展深刻地改变了人们对真空的认识。现在人们不再认为真空是一无所有，而是有着丰富的内在结构。其中最有意义的特征之一就是...

论文摘要本文主要研究利率具有一阶自回归结构的两个离散时间风险模型、常利率双复合Poisson风险模型和常利率下带干扰双复合Poisson风险模型的破产问题，分以下三个部分：第一...

论文摘要在期权定价中，著名的B-S期权定价公式是基于完全市场，波动率和无风险利率都是常数的情况下给出的。但是在现实世界中，无风险利率通常是随机的，本文在第三章研究了在随机利率下...

论文摘要本文利用改进的连续时间随机最优化方法一“伪双状态变量”法、“附加效用”值函数法和随机Hamilton函数法—研究具有外部性的随机内生增长模型中的财政政策问题，分析财政政...

论文摘要本论文致力于个体索赔尾分布的有关理论的探讨,主要讨论一类介于重尾分布与轻尾分布之间的尾分布。同时又考虑了失效率与平衡失效率的内在联系,在此基础上,试图得到重尾分布的一种...