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四元论文
四元论文
基于四元VAR-GARCH-BEKK模型的金融市场间波动溢出效应研究
论文摘要随着经济全球化和金融自由化的加快,金融市场间的关联性逐渐增强,这种关联性多表现为市场间显著的波动溢出效应。波动溢出效应①在一定程度上体现了整个金融体系的有效性,市场间的...