测度变换论文

券商集合理财产品定价
论文摘要券商集合理财产品是券商接受投资者委托,并将投资者的资金投资于股票、债券等金融产品的一种理财服务.09年初,券商集合理财产品又呈现出密集发行的态势,产品数量和种类迅速增长...
结构性理财产品内嵌双重障碍期权的定价研究
论文摘要结构性理财产品是一种嵌入金融衍生产品的存款产品,它把衍生品的高收益与高风险性控制在一定程度内,从而为普通投资者提供了一条相对安全的接触衍生品交易的途径。障碍期权在最近几...
信用风险传染模型和信用衍生品的定价
论文摘要信用风险作为债务人可能违约的风险,始终是困扰着金融机构、特别是银行业的主要问题。经历了诸如20世纪90年代末的亚洲金融危机等信用危机之后,信用风险的传染效应引起了金融机...
部分信息下考虑汇率时带跳的股票价格问题
论文摘要本文主要考虑了带随机波动率的资产价格模型中系数的非线性滤波问题。我们还考虑了投资者的投资组合受到汇率的影响。更准确地说，假定资产价格St在随机时刻0＜τ1＜τ2＜…发生...
广义布朗运动和广义布朗单的Girsanov型测度变换及其应用
论文摘要随着Merton.R和Scholes.M凭借Black-Scholes期权定价模型获得了1997年的诺贝尔经济学奖，Black-Scholes期权定价理论引起了金融界的...