常利率论文

带END重尾索赔额破产概率的渐近性
论文摘要经典的破产理论假设保险公司的盈余过程是独立平稳的增量过程,要求个体索赔额独立同分布.但是,随着保险公司业务种类的日益增多和复杂,经典的破产模型已不能够很好的描述现实过程...
对具有两类索赔的风险模型的若干研究
论文摘要风险理论作为保险精算数学的一部分，主要处理保险事务中的随机风险模型并研究破产概率问题。经典的复合Poisson风险模型主要考虑了同一类的风险构成的风险模型。但是，由于现...
康世禄：常利率对偶风险模型的折现分红函数论文
本文主要研究内容作者康世禄,王春伟,沈思连（2019）在《常利率对偶风险模型的折现分红函数》一文中研究指出：文章讨论了带投资边界和常数分红边界的对偶风险模型的分红问题。首先,根...