超高频数据论文

基于符号时间序列的超高频金融波动研究
论文摘要对金融波动的描述与分析,以往的研究成果,主要利用金融低频数据以及等间隔的高频数据,从建立模型的思想出发,来刻画波动的特征,然而模型化的方法有其局限性,本文采用非模型化的...