次指数分布论文

重尾索赔下带干扰风险模型破产概率的研究
论文摘要本文致力研究几种不同风险模型的破产理论,主要研究的基本模型是经典风险模型和延迟更新风险模型,讨论的模型均是建立在重尾分布族的基础之上的。由于在风险理论研究之中,大多数金...
与重尾风险相关的若干概率问题的研究
论文摘要由于大额索赔风险对于保险公司经营状况的巨大影响,近年来,巨灾风险理论受到日益关注。在数学上,能够描述此种风险的是一类服从重尾分布的随机变量。重尾分布包括了诸多重要子类,...
基于保单进入过程的保险风险理论及其应用研究
论文摘要风险理论是应用概率论的重要分支之一,是保险数学的主要研究方向.本文针对我们近年提出的基于进入过程的保险风险模型（我们称为LIG模型）,在概率极限理论、保险风险理论、重尾...
在风险投资和次指数索赔场合下破产概率的研究
论文摘要本学位论文致力于研究在风险投资和重尾风险场合的渐近破产概率。总共包括六章内容。在第一章,我们简要地回顾了近期的一些研究文献并介绍了本文的研究手法和特点。在第二章,我们引...