单一随机最优控制论文

带交易成本的新式期权定价问题及算法
论文摘要新式期权是非常重要的结构化产品，本篇论文中，根据最优投资组合的框架，我们首先在带比例交易成本条件下，给出了障碍期权定价的有效算法，利用连续时间单一随机控制问题的马尔科夫...