倒向随机微分方程论文

论文摘要传统来讲，统计分析中的函数估计有两种方法，其一是参数方法，另一种是非参数方法．非参数方法具有吸引人的灵活性，然而，在多变量情况下，由于维数问题的影响，其估计的函数不能达...

论文摘要经过近二十年的发展，倒向随机方程（Backwardstochasticdifferentialequation，简记为BSDE）理论已经逐渐成为概率论、随机分析理论中一...

论文摘要投资者保护制度是现代资本市场健康发展的基石，而证券投资者保护基金是其中一种重要的投资者保护形式。发达国家证券市场的实践证明,证券投资者保护基金对于树立投资者信心、防范和...

论文摘要在1990年，Pardoux&Peng提出了一类形如：Yt=ξ+integralfromn=ttoTf（s，Ys，Zs）ds-integralfromn=ttoTZsd...

论文摘要在1990年，Pardoux和彭实戈教授提出了一类形如：yt=ξ+integralfromn=ttoTg（ys，zs，s）ds-integralfromn=ttoTzs...

论文摘要本文研究的是无穷区间多维反射倒向随机微分方程解的存在唯一性，解对参数的连续依赖性以及比较定理。众所周知，倒向随机微分方程（BSDE）是一个新兴的研究方向，它的出现为研究...

论文摘要本文的目的在于用BSDE的新方法解释期权定价的几个性质。在经典的期权定价理论的基础上，许多经济学家通过数学期望与等价鞅的理论已经发现了期权定价的许多性质，可以参见[7]...

论文摘要本文主要研究了由布朗运动和与其相互独立的Teugels鞅共同驱动的倒向随机微分方程适应解的存在唯一性以及带power-jump资产的Levy市场的完备性。首先运用可料表...

论文摘要本文研究如下形式的倒向随机微分方程（简记为BSDE）yt=ξ+integralfromn=ttoT（g（s，ys，zs））ds-integralfromn=ttoT（z...

论文摘要倒向随机微分方程（BSDE）的线性形式首先由Bismut（1973）在引入，1990年Pardoux&Peng（1990）研究了Lipschitz条件下非线性倒向随机微...

论文摘要1990年,Pardoux和Peng（见[5]）引进了一类倒向随机微分方程（BSDEs）:Yt=ζ+integralfromn=ttoT（g（Ys,Zs,s）ds）-i...

论文摘要正倒向随机微分方程(FBSDE)的研究源于随机控制和金融等问题的研究;反过来方程理论的研究成果在控制、金融领域,偏微分方程等数学领域有着重要的应用。基于正向和倒向随机微...

论文摘要本文研究的是多维反射倒向随机微分方程（简记为BSDE）解的存在唯一性,比较定理及其应用。众所周知,BSDE是一个新兴的研究方向,它的出现为研究金融数学,随机最优控制及偏...

论文摘要对于如下类型的倒向随机微分方程Yt=ξ∫tT+g（s,Ys,Zs）ds-∫tTZsdWs其中ξ是终端条件,过程（Y,Z）是满足方程的解。这种方程首先是由Bismut（1...

论文题目:非线性数字期望——g-期望理论及其在金融中的应用论文类型:博士论文论文专业:概率论与数理统计作者:江龙导师:陈增敬关键词:倒向随机微分方程,期望,生成元表示定理,基于...

论文题目:倒向随机微分方程解的性质和在金融上的应用论文类型:博士论文论文专业:概率论与数理统计作者:张慧导师:陈增敬关键词:倒向随机微分方程,微分,积分,推广的递归偏好,动态相...

论文题目:无穷维空间上的随机微分方程论文类型:博士论文论文专业:概率论与数理统计作者:曹桂兰导师:任佳刚关键词:带跳随机微分方程,倒向随机微分方程,非型,非系数,唯一强解,逐次...

论文题目:非线性数学期望——g-期望理论及其在金融中的应用论文类型:博士论文论文专业:概率论与数理统计作者:江龙导师:陈增敬关键词:倒向随机微分方程,期望,生成元表示定理,基于...

本文主要研究内容作者韩星宇（2019）在《场外期权定价和对冲及倒向随机微分方程的应用》一文中研究指出：金融衍生品是在未来某一时间执行关于某些基础资产的某种交易的合同约定。一方面...

本文主要研究内容作者唐矛宁,孟庆欣（2019）在《带跳跃平均场倒向随机微分方程的线性二次最优控制》一文中研究指出：该文研究了一类随机线性二次最优控制问题,其中状态方程是由泊松随...