• 随机方程及其在信用风险中的应用

    随机方程及其在信用风险中的应用

    论文摘要本文分五个部分来研究反射随机微分方程,随机偏微分方程以及它们在信用风险理论中的应用。反射随机微分方程可视为一个Skorohod问题。在李普希兹条件下,其强解的存在唯一性...
  • 带跳的随机微分方程的极限定理及其在金融中的应用

    带跳的随机微分方程的极限定理及其在金融中的应用

    论文摘要随机微分方程是一个经典课题,在数理金融中有着重要的应用.通常我们用布朗运动驱动的随机微分方程来描述资产价格的运动.然而,很多重大事件如新发明、战争、经济政策等都能引起价...
  • 与重尾风险相关的若干概率问题的研究

    与重尾风险相关的若干概率问题的研究

    论文摘要由于大额索赔风险对于保险公司经营状况的巨大影响,近年来,巨灾风险理论受到日益关注。在数学上,能够描述此种风险的是一类服从重尾分布的随机变量。重尾分布包括了诸多重要子类,...
  • 基于保单进入过程的保险风险理论及其应用研究

    基于保单进入过程的保险风险理论及其应用研究

    论文摘要风险理论是应用概率论的重要分支之一,是保险数学的主要研究方向.本文针对我们近年提出的基于进入过程的保险风险模型(我们称为LIG模型),在概率极限理论、保险风险理论、重尾...
  • 重尾风险模型中若干问题的研究

    重尾风险模型中若干问题的研究

    论文摘要众所周知,风险理论是应用概率论的重要分支之一,它不但自身具有重要的理论研究价值,而且对金融保险中的实际工作具有一定的指导意义.而在风险理论中如何衡量保险公司风险的大小,...
  • 两个一维随机游动相遇时间尾概率的平方根衰减

    两个一维随机游动相遇时间尾概率的平方根衰减

    论文摘要本文主要介绍了一维随机游动撞击零时刻的停时T的尾概率是平方根阶衰减的,并把这个结果应用到二维定向渗流上。在第一章中,我们简单回顾了马氏链与跳过程,大偏差及嵌入定理等相关...
  • 离散风险模型的破产概率及若干大偏差结果

    离散风险模型的破产概率及若干大偏差结果

    论文摘要风险理论模型,是保险精算数学中重要的研究内容,在国外已经有上百年的研究历史。经典风险理论,主要处理保险事务中的随机风险模型,讨论模型在有限时间内的生存概率以及最终破产概...
  • 一些随机变量序列部分和的大偏差定理

    一些随机变量序列部分和的大偏差定理

    论文摘要近两个世纪以来,有关随机变量序列部分和的各种收敛性问题,如大数定律和中心极限定理等,一直是概率极限理论研究的主要问题,而关于随机变量序列部分和的大偏差却研究得很少。设{...
  • 保险精算的信息熵方法

    保险精算的信息熵方法

    论文摘要生存分析和风险理论是精算研究中的两个核心问题。本论文以信息熵理论为基础,对生存分析中的死亡率修匀、死亡率预测和风险理论中的保费定价、破产概率等问题进行了研究,并给出了相...
  • 高维扩散过程的大偏差

    高维扩散过程的大偏差

    论文摘要本论文分两部分,第一部分目的是将一维扩散过程的大偏差结果拓广到高维,对于高维扩散过程dX(t)=σ(t)dB(t),(其中σ(t)未知),我们讨论其平方变差过程[X]t...
  • 几类推广的风险模型中的破产问题

    几类推广的风险模型中的破产问题

    论文摘要本学位论文致力于发展几类推广的风险模型中的破产理论。主要研究更新风险模型,多险种Cox风险模型,带随机利率的Cox风险模型,最后讨论了推广的Cox风险模型,并给出了一个...
  • 分数O-U过程参数估计的大偏差

    分数O-U过程参数估计的大偏差

    论文摘要本文我们研究了分数O-U过程参数估计的大偏差问题,通过Laplace渐近积分方法和Girsanov变换,我们得到了分数O-U过程参数估计的大偏差。全文共分三章。第一章给...