等价鞅测度论文

论文摘要可转换债券是一种兼有债券和股票期权特征的金融衍生工具,它赋予债权人在规定的时间内满足一定条件时可以将其转化成一定比例的公司股票的权利。由于其良好的筹资和避险的功能,可转...

论文摘要奇异期权作为一种比传统的欧式(或者美式)看涨看跌期权更为复杂的金融衍生品在金融市场中有着很大的作用,奇异期权可以满足不同的投资者特别是投资银行对于投资的需求,所以研究奇...

论文摘要相对于经典的金融保险模型而言,马氏调节的金融保险模型似乎更能适应现实中的金融保险数据。在风险理论中,马氏调节的风险模型有这样一个优点:保险公司可以随外界环境（天气,经济...

论文摘要一般关于期权的定价都是假定股票的价格服从连续扩散过程[1],但实际分析股票价格行为过程时,发现股票价格并不是总连续的.从而文献[2]提出了股票价格服从跳扩散的模型,而对...

论文摘要信用风险或违约风险是指合约另一方未履行合约订立的义务.随着场外衍生产品市场的发展,相应的,交易方违约风险也逐渐增长.交易方风险是指公司的交易方违约可能会影响到自身的违约...

论文摘要鞅论是随机过程的一个前沿理论,鞅分析方法已成为一种强有力的工具,正向其他一些数学分支渗透与交叉,并与其相结合逐渐形成一些新的研究分支。本文则是运用鞅分析方法探讨最优投资...

论文摘要障碍期权（又称关卡期权）是一种受一定限制的特殊期权,其期权的最终收益不仅依赖于原生资产在期权到期日的价格,而且与在期权有效期内原生资产价格是否达到某个（或几个）合约规定...

论文摘要可转换债券是我国证券市场近年来推出的一种金融衍生产品,由于它具有股票和债券双重性质,具有筹资和避险的双重功能,因此19世纪80年代以来,在国际资本市场上迅猛发展,成为发...

论文摘要可分离债券是指上市公司在发行公司债券的同时附有认股权证,是公司债券加上认股权证的组合产品,是认股权证和公司债券捆绑发行的产物,但同时具有债券和认股权证可分离交易的特性。...

论文摘要交换期权是一种合约，它使期权的持有人在到期日T时有权但非必须以一种资产变换另一种资产。假设资产的价值服从几何Brown运动，并且波动率和利率都为常数的情况下，1976年...

论文摘要可转换债券是一种介于债券与股票之间,兼有债务性与期权性的中长期混合金融工具。它属于公司债券的范畴,赋予债券投资者一定的权利,即在可转换债券发行后直至到期日,投资者可依其...

本文主要研究内容作者宋瑞丽,李旭,王伟（2019）在《马尔可夫调制的双分数布朗运动模型下亚式期权定价》一文中研究指出：针对一种新的增量随机过程——马尔可夫调制的双分数布朗运动,...