![带期权的最优投资消费理论]()
论文摘要随着金融市场的不断完善与发展,很多金融衍生产品,如期权、期货等,已经成为资本市场上很抢手的交易对象。因此,当投资对象中含有期权时如何安排自己的投资和消费是当前投资着所面...
![正倒向系统相关的偏微分方程与随机最优控制问题]()
论文摘要从Pardoux和Peng[58]的基础性工作以来,倒向随机微分方程（BSDE）和正倒向随机微分方程（FBSDE）由于其良好的结构和在随机控制、偏微分方程、金融数学等领...
![带泊松跳跃的正倒向随机最优控制理论及其应用]()
论文摘要随机最优控制是现代控制理论中的重要问题。这类问题总是要求控制者在容许控制集合中最小化/最大化某个指标泛函来满足一个状态方程（随机控制系统）。取得最小值/最大值的容许控制...
![一类反射倒向随机微分方程解的性质及相应的偏微分方程]()
论文摘要形如的方程被称为倒向随机微分方程（BSDE）．线性的倒向随机微分方程是由Bismut[7]在1973年研究随机最优控制的最大值原理时首次引入的。1990年，Pardou...
![随机控制和对策理论中的一些倒向问题]()
论文摘要倒向随机微分方程（BSDE）主要关心在有随机干扰的环境中如何使一个系统达到预期的目标．其理论自创立以来，在随机控制和对策，数理金融，偏微分方程，非线性数学期望等领域取得...
![两类随机非线性动力系统和经济应用的研究]()
论文摘要随机非线性动力系统的随机响应、随机稳定性、随机分岔、随机混沌、首次穿越及其最优控制问题，无论是理论上还是应用上都是值得研究和非常重要的问题。近些年，对于这些问题的研究，...
