俄罗斯期权论文

源于俄式期权的抛物型变分不等式
论文摘要本文主要应用PDE方法对俄式期权定价问题进行理论分析。类似于美式期权定价问题，俄罗斯期权定价问题可归结为一个一维抛物型变分不等式。我们首先引入惩罚函数证明了该变分不等式...