方差协方差法论文
金融市场的VaR方法及在中国股市中的应用
论文摘要风险价值(VaR:ValueatRisk)以其测量的综合性、测量结果的简洁性,以及将不同市场因子、不同市场的风险以一个确定的数值表示出来等优势,近年来,风险价值已经成为...Beck模型在股票市场VaR估计中的应用 ——基于恒生指数的实证研究
论文摘要股票市场作为我国证券市场的核心,参与投资者最为普遍,涉及的利益也最为广泛。目前,我国股市正处于大幅跌落的情况下,股票市场的波动性和系统风险大大加剧,风险管理对于工商企业...VaR模型在我国商业银行汇率风险管理中的应用研究
论文摘要随着全球经济一体化进程的加快,国际贸易和国际资本流动都出现了惊人的增长,这使得商业银行的业务逐渐走向国际化,国际业务的开展状况已成为影响商业银行盈利性的一个重要因素。商...