仿射模型论文

我国国债利率期限结构与宏观因子动态相依性的实证研究
论文摘要利率期限结构与宏观经济活动紧密相连,经济学者们的大量研究发现,债券市场对宏观经济新消息的释放非常敏感,利率期限结构的变化对未来宏观经济状态的影响蕴含着极其重要的价值。2...
卡尔曼滤波在利率期限结构中的应用
论文摘要在利率市场化条件下,国债利率期限结构是所有金融产品（包括股票、债券及其衍生证券）定价的基础,是投资分析与管理、利率风险管理、货币政策制定与分析的重要工具,所以,对于这方...