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VaR度量方法比较研究 ——基于ARCH类模型和SV类模型
论文摘要风险度量是金融风险管理的基础，而度量VaR方法是现在研究的焦点，到目前为止，VaR的度量方法有很多其中包括参数方法和非参数等。参数方法就EQMA、EWMA、ARCH类、...