非参数核密度估计论文

论文摘要近年来,随着金融市场的迅猛发展和各种金融创新及衍生工具的发展和日趋复杂化,金融风险管理正受到越来越高的重视,在这种背景下,时变风险度量方法应运而生,而最有代表性的无疑是...

论文摘要2011年两会关注的热点再次集中在收入分配改革问题上,国家领导再次提出工作部署,要求加大收入分配改革力度。无疑,2011年是“十二五”规划的开局之年,同时也是加快经济发...

论文摘要VaR是一种用于量化市场风险的方法,它以概率论为基础,运用现代统计分析技术,自产生以来不断被优化改进,得到了长足的发展。它的核心内容是对波动率的估计。大量的实证研究表明...

论文摘要随着金融全球化和自由化进程的加快,金融市场的风险呈现出高关联、高频发和高损失的特点。拉美银行危机、亚洲金融风暴、美国次贷危机等一系列事件反映出金融市场的脆弱性,也引发了...

论文摘要违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是按新巴塞尔资本协议实施内部评级法(IRB)高级法的银行必须自行估计的参数。本文对LGD的影响因素,分布特征和计量方法进...