风险度量论文

论文摘要在世界经济一体化和区域经济一体化的背景下,科技革命已经成为现代经济增长的主要动力。我国自改革开放以来,在对外贸易、引进外资和国外先进技术等对外经济关系方面都有了较大的发...

论文摘要本文立足于企业角度,主要分析企业年金在进行投资运作的过程中所产生的风险。首先对企业年金的投资风险进行了识别,并针对如何更加合理地在股票、债券、基金之间进行组合投资,从而...

论文摘要近年来,工伤事故频发,安全形势不容乐观。分析可知,我国安全投入相对匮乏、安全投入意识比较薄弱、安全投入配置不合理是安全事故频发的重要原因之一。一些企业在安全生产人力、物...

论文摘要随着信息技术的快速发展,企业信息化程度的提高,信息系统的脆弱性越来越突出,安全问题也显现的越来越严重,并且也引起了广泛的重视,因此对于信息系统安全性的度量势在必行,在信...

论文摘要什么是偿付能力?简单的说,就是保险公司偿还债务的能力,就是保险公司是否有足够的资产来承担未来的(特别是对保单持有人的)赔付的责任。保险公司是通过汇聚大量的可保风险,利用...

论文摘要债券投资作为商业银行仅次于贷款的第二大资产,其具有较高的流动性、安全性和较好的收益性等特点。由于商业银行债券资产的总量及比例不断增大,债券投资业务在商业银行资产业务中的...

论文摘要近几年我国房地产行业发展迅速,其巨大的资金需求离不开国内各种金融机构尤其是商业银行的支持。然而,现在我国房地产业的资金需求主要来源于商业银行体系,融资渠道比较单一,包括...

论文摘要黄金是具有商品和金融双重属性的稀缺的特殊商品,具有不可替代的保值、避险等功能,是各国外汇储备的重要组成部分。在目前的全球货币体系下,黄金仍旧是一种硬通货,金融属性对黄金...

论文摘要本文扩展了行为资产组合选择问题,解决了具有损失约束的行为资产组合选择问题、一类风险约束下的Choquet最小化问题以及Inada条件不成立情况下的行为资产组合选择问题。...

论文摘要铜是国民经济建设中一种非常重要的金属,广泛应用于军事工业、电子电气、通讯、建筑、轻工、机械制造和交通运输等各个领域。与铜消费量世界第一形成鲜明对照的是,我国在世界铜价上...

论文摘要世界经济的发展历史告诉我们,金融特别是银行的繁荣发展可以促进许多行业的发展,而如果发展不得当也会造成无比巨大的损失。目前,银行的基础性服务虽然没有特别复杂的原理,但它能...

论文摘要2004年6月,《巴塞尔新资本协议》正式提出了操作风险的概念,把操作风险同信用风险和市场风险一起并列为银行经营管理的三大风险。近几年来频频发生的金融大案告诫我们,国内商...

论文摘要VaR作为目前使用最为广泛的风险测度方法,不少学者在其应用方面进行了探索,旨在得出在正常的市场条件下,在给定置信水平的一个持有时间内某种风险资产的最坏损失。本文分别运用...

论文摘要随着我国金融市场对外资的逐步开放,保险市场的自由化程度不断加深,越来越多的外资保险企业进入中国保险市场。他们拥有丰富的保险企业投资经验,可以通过降低保险产品价格与我国保...

论文摘要科学的证券投资分析是投资者获得成功的关键。投资者从事证券投资是为了获得投资回报——预期收益,但这种回报是以承担相应风险为代价的。投资者优化投资组合的原因是为了降低非系统...

论文摘要证券投资基金是资本市场发展的必然产物,在发达国家已有上百年的历史.尽管我国规范基金的历史并不长,但是发展迅速,已成为投资者投资理财的重要渠道.基金的本质就是代客理财,由...

论文摘要受全球经济一体化、金融创新等因素的影响,金融市场正发生着重大的变化,人们面临的风险越来越复杂,因此研究和发展风险度量模型成为当务之急。在很长一段时间,在险价值VaR都作...

论文摘要上市公司信用风险的度量是一项非常复杂的系统工程。国外有很多专门的信用风险测评机构对公司或企业的信用风险进行全面的评级,如美国著名的穆迪信用评级公司、标准普尔公司和费奇公...

论文摘要巴塞尔银行监管委员会对操作风险的正式定义是:由于不正确的内部操作流程、人员、系统或外部事件导致的直接或间接损失的风险。通俗地讲,就是银行因办理业务或内部管理出了差错,需...

论文摘要随着证券市场的日益发展及不断成熟,越来越多的人都参与到证券投资的活动中来。在证券投资的实践中,如何有效地估计证券投资的收益和风险,及如何在证券的收益和风险中寻求一个平衡...