风险度量论文

论文摘要操作风险作为银行的三大风险之一,与信用风险、市场风险处于银行风险管理同样重要的位置。操作风险在银行出现时就已经产生,远比信用风险、市场风险的存在范围广,造成的损失程度大...

论文摘要我国的证券投资基金正以良好的势头迅速发展,并已经成为证券市场上一支重要的机构投资者,证券投资基金的良好发展对我国证券市场的健康发展起着举足轻重的作用。目前摆在我国基金管...

论文摘要信贷资产是银行的主要资产,而银行又是积聚风险和进行风险交易的天然场所,信贷风险管理自然成为银行业永恒的话题,而我国现阶段进行房地产信贷风险管理的研究又显得尤为重要。随着...

论文摘要在刚刚过去的2007年,我国股票市场经历了一次波澜壮阔的发展大潮,10月16日上证指数达到最高6124.04点,年度涨幅达98.5%,但11月份,大盘却又下跌1082....

论文摘要随着我国金融市场的逐步开放和外资金融机构的快速进入,过去的风险管理方法已经不适合新形式下的要求。尤其是在市场风险管理的方面,如何能既快速引进国外先进管理方法,又结合中国...

论文摘要众所周知,期货由于杠杆性原理存在着损益放大效应,因此具有巨大的风险特征。股指期货也不例外。完整地认知股指期货的风险特征,正确地管理股指期货使用过程中所带来的风险,是金融...

论文摘要近来从CPI和PPI的高企可以看出我国正面临着巨大的通胀压力。内地股市也由于高通胀、自然灾害、限售股解禁以及美国次债危机引起的全球金融市场的震荡等因素而大幅下挫。国内居...

论文摘要由于利率未能实现市场化,企业融资的主要方式仍是金融机构为媒体的间接融资,信用风险成为我国商业银行面临的最重要的风险。对信用风险的准确度量和有效管理是商业银行提高风险识别...

论文摘要作为金融体系,特别是保险体系里重要的组成部分,非寿险企业由于承担着的“社会专业风险管理者”角色,在宏观经济中的经济补偿作用日益突出。因此非寿险企业对自身风险状况的估计不...

论文摘要操作风险管理是现代商业银行风险管理的重要内容。在全球经济一体化,银行竞争国际化、白热化的时代背景下,风险管理正日益成为商业银行增强竞争力的核心手段。商业银行操作风险管理...

论文摘要随着2006年我国金融市场的全面开放,商业银行面临着前所未有的激烈竞争。自1999年开始的不良贷款资产剥离以来,在各大商业银行完善自身信贷风险控制和外部监管控力度逐步加...

论文摘要经验似然方法是由Owen（1988）提出来的一种非参数统计推断方法。利用经验似然方法，可以在不知道数据来自何种分布族的的情况下，对参数进行点估计和区间估计，并且具有良好...

论文摘要操作风险广泛存在于商业银行经营管理的各个领域,其与信用风险、市场风险并称为商业银行经营的三大风险。随着金融全球化、金融衍生工具的迅猛发展以及银行经营复杂程度的急剧提高,...

论文摘要利率是现代经济和金融的核心。在金融市场上,利率的走势完全可以左右一国的货币市场和资本市场,进而对整个国民经济造成影响。随着我国利率市场化的稳步推进,利率风险逐渐成为金融...

论文摘要风险度量研究是金融领域里最核心的课题之一,也是实际证券投资活动中至关重要的一环,投资者在权衡投资收益和风险时,以其对投资风险的偏好来进行证券资产的选择,所以,风险测度的...

论文摘要风险价值VaR（ValueatRisk）自上个世纪九十年代诞生以来，一直受到世界各国金融机构和金融监管部门的重视，已成为金融市场风险度量的主流方法，并正向着信用风险、流...

论文摘要上市公司是我国经济生活中的优势群体，随着其数量的增加和规模的扩大，上市公司越来越能代表我国国民经济的实际情况。虽然上市公司具有各种指标上的优越性，但他们也会受到风险的困...

论文摘要期货交易的风险很大，一旦成功可获得巨大利益，甚至可能出现一夜暴富的情况，但是如果控制不好，则有可能血本无归。如何控制期货风险一直是金融界关心的问题。橡胶是中国期货市场上...

论文摘要所谓“创业投资“,系指向具有高增长潜力的未上市创业企业进行股权投资,并通过提供创业管理服务参与所投资企业的创业过程,以期在所投资企业发展成熟后通过股权转让实现高资本增值...

论文摘要本论文研究金融数学中的两大问题：动态的Coherent风险度量和动态的均值方差优化问题，共分六章，第一章为绪论，二、三两章讨论Coherent风险度量和动态Cohere...