风险价值论文

论文摘要伴随着全球经济一体化的发展,受金融创新与科学技术进步的影响,全球金融市场发生了革命性的变化,资本市场呈现出全球化的趋势,且日益加强。在我国,随着社会主义市场经济的不断完...

论文摘要随着电力工业市场化改革的深入,电力工业会逐步从垂直一体化模式过渡到发输配售分离模式。传统的垄断一体化运营的电力企业将最终被分割为发电公司、输电公司、和独立经营并可参与市...

论文摘要风险价值（VaR:ValueatRisk）以其测量的综合性、测量结果的简洁性,以及将不同市场因子、不同市场的风险以一个确定的数值表示出来等优势,近年来,风险价值已经成为...

论文摘要近年来,金融市场的剧烈波动使得金融机构和监管当局面临着巨大的挑战。如何准确辨识、测量金融风险成为了金融机构和监管部门关注的焦点。在金融市场上,经济政策的出台、金融监管制...

论文摘要近年来,随着金融市场的迅猛发展和各种金融创新及衍生工具的发展和日趋复杂化,金融风险管理正受到越来越高的重视,在这种背景下,时变风险度量方法应运而生,而最有代表性的无疑是...

论文摘要VaR作为较为完善的风险测量方法,同时也是国际金融监管工具,其所具有的简单易操作,同时,可以准确反映出市场所具有的各种风险因素,现在正逐步被各个金融机构所认识并广泛应用...

论文摘要次贷危机以来,压力测试作为金融机构风险管理工具被提升到一个全新的高度,受到前所未有的瞩目,压力测试几乎成为了欧美银行业每年的安全例检。本文从压力测试的起源和发展开始,结...

论文摘要浮动汇率制度下的汇率的变动远较固定汇率制度频繁,幅度也更大。各国政府在凯恩斯的经济理论指导下,也频繁的使用利率等工具来干预经济；汇率和利率等基本经济变量的频繁变化,使从...

论文摘要随着我国利率与汇率市场化进程的加快、商业银行中间业务特别是表外业务规模的不断扩大以及资产证券化试点工作的逐步推进,我国商业银行持有的交易性资产逐年增加,可以预见我国商业...

论文摘要金融市场风险是证券投资基金面临的最大风险,加强市场风险的管理日益成为投资基金的核心竞争力。风险价值（Value-at-risk）是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险...

论文摘要自改革开放之后,随着中国国力和国际地位的提升,社会公众的购买力不断增强,进而增加了越来越多的投资和消费的需求,而这种需求不再是温饱问题,而是如何使自己的财富不断保持增长...

论文摘要银行操作风险是指银行内部由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险,这一定义包含了法律风险,但是不包含策略性风险和声誉风险。目前...

论文摘要沪深300指数的推出,有利于投资者全面把握市场运行状况,也进一步为指数投资产品的创新和发展提供了基础条件。伴随沪深300指数期货的成功推出,该指数已经成为了集投资、投机...

论文摘要输电系统连锁故障是一种发生概率低但后果极为严重的事故,可能导致大面积停电甚至整个系统崩溃。近几十年来,世界上各国电网发生了多起大停电事故,究其原因都是由连锁故障引起的。...

论文摘要随着金融自由化的发展,我国的利率市场化进程也在不断加快。虽然现阶段我国仍处于利率管制向利率市场化过渡的时期,但作为金融市场利率的银行同业拆借利率、债券利率和外币利率均已...

论文摘要截止2011年3月底我国外汇储备已达到30446.74亿美元，根据我国外汇储备的增长趋势，我国外汇储备量仍有明显的增长趋势。由于当前我国外汇储备资产当中美元的占比较高，...

论文摘要近年来,大小干散货船东积极投资船舶市场,干散货运力爆炸式增长,在投资过程中,跟风现象极为严重,没有合理的评估不同船型干散货市场波动风险。以致在爆发金融危机时,国际航运业...

论文摘要随着经济全球化程度的不断深入,金融市场之间的关系越来越紧密,影响重大的金融危机事件频频发生,这些都对风险管理者提出了挑战,需要选择更加合适的风险模型来研究这些情况。在传...

论文摘要精确度量风险是金融风险管理的关键问题,现今在金融市场上度量风险的各种方法中,应用比较广泛的是风险价值（VaR,ValueatRisk）法,此方法把各种因素下的风险通过V...

论文摘要极值统计是专门研究很少发生,然而一旦发生却有巨大影响的随机变量极端变异性的建模及统计分析方法。分位数回归是给定回归变量X,估计响应变量Y条件分位数的一个基本方法,不仅可...