![基于保单进入过程的保险风险理论及其应用研究]()
论文摘要风险理论是应用概率论的重要分支之一,是保险数学的主要研究方向.本文针对我们近年提出的基于进入过程的保险风险模型（我们称为LIG模型）,在概率极限理论、保险风险理论、重尾...
![带干扰的更新风险模型的分红问题]()
论文摘要对于带有常数分红界线的经典复合Poisson风险模型，在参考文献Linetal．[1]中，研究了折扣罚金函数即著名的Gerber-Shiu函数。Gerber-Shiu函...
![关于经典风险模型分红问题的推广]()
论文摘要关于保险风险模型的分红问题，是由DeFinetti于1957年最初提出的，并且他发现离散风险模型的最优策略是带有分红界限的策略。另外由Gerber（1970）将经典风险...
![Erlang（n）风险模型破产概率计算及相关问题]()
论文摘要本文以经典风险模型为基础,主要介绍了在时间间隔分布为Eriang(n)分布的情况下,在SparreAndersen风险过程中的破产概率与相关问题的研究.通过对计算方法上...
![离散风险模型的破产概率及若干大偏差结果]()
论文摘要风险理论模型，是保险精算数学中重要的研究内容，在国外已经有上百年的研究历史。经典风险理论，主要处理保险事务中的随机风险模型，讨论模型在有限时间内的生存概率以及最终破产概...
![风险模型与倒按揭模型中的Markov链方法应用]()
论文摘要Markov过程是以俄国数学家A.A.Markov的名字命名的一种随机过程,它的应用范围极其广泛.不仅在数学其它分支和工程技术中有着广泛的应用,在社会科学中,如经济学、...
![几类推广的风险模型中的破产问题]()
论文摘要本学位论文致力于发展几类推广的风险模型中的破产理论。主要研究更新风险模型,多险种Cox风险模型,带随机利率的Cox风险模型,最后讨论了推广的Cox风险模型,并给出了一个...
![带干扰的Erlang（2）风险模型]()
论文摘要本学位论文主要研究带干扰的Erlang（2）风险模型。讨论了破产前瞬间赢余分布,破产时赤字分布,以及破产前瞬间赢余和破产时赤字的联合分布等几个重要的量。在第一章绪论部分...
![二维破产理论中的若干问题]()
论文摘要破产理论是现代风险理论的核心内容之一,也是当前风险理论研究的热点。本论文致力于研究二维风险模型的破产理论中的相关问题。与经典的破产理论只考虑一维的情况相比,多维风险模型...
![广义多险种的破产概率模型及其应用]()
论文摘要经典风险模型及其拓广模型为描述单一险种的风险经营过程提供了多种数学模型。随着保险公司业务规模的不断扩大,经营单一险种对于保险公司来说已不符合实际。为此作者建立了理赔到达...
![财务风险预警研究]()
论文题目:财务风险预警研究论文类型:硕士论文论文专业:会计学作者:单静导师:田国双关键词:财务风险,财务危机,风险模型,风险预警文献来源:东北林业大学发表年度:2005论文摘要...
![林火时空分析方法与风险模型研建——以北京房山区为例]()
论文题目:林火时空分析方法与风险模型研建——以北京房山区为例论文类型:博士论文论文专业:森林经理学作者:聂玉藻导师:冯仲科,赵春江关键词:森林火灾,时空分析,风险模型,数据与知...
