风险溢出论文

金融异象与基金业绩 ——基于风格、周期性、风险溢出的实证研究
论文摘要风格投资策略是基金业普遍采用的投资策略,也是基金业绩分化的根本原因。基金的投资风格源于股票组合的特有属性,即上市公司的规模因素、账面市值比因素。股票市场上出现的金融异象...
金融资产收益相关性及持续性研究
论文摘要金融资产收益相关性及持续性研究是金融工程研究领域的中心,准确度量资产收益之间的相关性及持续性是探索资本市场运行机理和实务操作的关键。为此,将统计物理学和多元统计学中的有...
基于Copula理论的金融市场相依结构研究
论文摘要经济全球化和金融市场国际化导致了金融市场之间的联系越来越紧密,彼此的关系更加复杂。由于准确刻画金融市场之间的相依结构是研究投资组合以及风险管理的基础,在金融决策中,为了...
张晓雯：中外股票市场风险溢出测度研究论文
本文主要研究内容作者张晓雯（2019）在《中外股票市场风险溢出测度研究》一文中研究指出：股票市场作为金融市场的核心,有关其风险溢出效应的研究受到学术界和实务界的密切关注。一个国...