风险预算论文

论文摘要风险预算是继VaR风险管理方法之后又一种新的风险管理理念。在风险管理日益被重视的今天，由于核心—卫星资产组合管理方法将消极投资策略和积极投资策略结合起来，融合了消极投资...

论文题目:基于因素模型的组合投资决策方法研究论文类型:博士论文论文专业:管理科学与工程作者:马永开导师:唐小我关键词:组合投资管理,单因素模型,多因素模型,基准组合,风险预算,...