![风险值组合预测的理论与实证]()
论文摘要金融风险管理是金融机构的核心任务。风险值是一种代表性的风险管理技术,如何准确地对其进行预测仍然困扰着学术界。组合预测通过复合包含在单个预测中的信息来构造新的预测,在信息...
![基于跳扩散过程的欧式股票期权定价与风险度量研究]()
论文摘要期权合约是买卖双方之间签订的在将来某个确定时刻按某个确定价格购买或出售某项资产的合约。期权的多头有执行合约的权力,但不负有必须买进或卖出的义务;而期权的空头有履行合约的...
![基于新资本协议的商业银行市场风险研究 ——以外汇风险实证分析为例]()
论文摘要整体金融经营环境剧变,比如次贷危机的爆发,银行经营者必须思考“银行如何承担合理的风险或有效控制风险以赚取利润”,故银行经营决策上应制定风险管理目标,从而积极辨识其所承担...
![基于VaR方法的电力市场金融风险研究]()
论文摘要电力产业是国民经济的基础性产业,它的运行状况对国民经济的发展具有重要影响。电力的短缺会制约国民经济的发展,而电力的严重过剩也不利于资源的有效利用。在时间和空间上,电力市...
![中国开放式基金市场风险研究]()
论文摘要中国的开放式基金市场是一个新兴的市场,主要依存于中国的宏观经济的发展和证券市场的发展,而它们也处在改革、发展和完善的过程之中,因此,对于开放式基金的管理者来说,在基金业...
![基于人工神经网络和支持向量回归的分位点数据模型计算风险值的研究]()
论文摘要在国际金融市场呈现高度波动性的今天,金融风险管理已经成为金融机构必不可少的重要手段。本文对当前已经有的风险值计算和评估方法进行了分析和讨论,分析了不同模型的优缺点。提出...
![基于VaR方法的中国期货交易保证金比例设定实证分析]()
论文摘要期货市场作为中国市场经济的重要组成部分,在中国经济的发展中发挥着重要的作用。中国的期货市场从1990年发展到2006年,期货独特的价格发现和套期保值功能已经得到充分的发...
![基于EWMA方法的VaR估计]()
论文摘要本文在简单介绍风险价值（VaR）理论及计算方法和自回归移动平均（ARMA）模型的基础上,利用Box-Cox变换对我国上证和深证B股收盘指数进行数据变换,使其服从或近似服...
![基于极值理论的VaR及其在中国股票市场风险管理中的应用]()
论文摘要近年来,受经济全球化和金融自由化,竞争与放松管制以及金融创新与技术进步等因素的影响,在金融市场规模迅速扩大和效率明显提高的同时,金融市场的波动性和风险也大为加剧。我国已...
![中国股价日对数收益率的统计分析 ——广义双曲分布的应用]()
论文摘要本文使用广义的双曲分布(GH分布),选取了深沪两市共11只股票,对股票价格的日对数收益率的概率分布进行了深入的研究。在所有的情形,GH分布都给出了非常令人满意的拟和。这...
![可转换债券投资风险控制方法及其应用研究]()
论文摘要随着国际金融市场的日益整合,以及中国加入WTO保护期的即将结束,中国金融市场将会面临国外大量资本涌入的巨大冲击,风险控制已经成为金融界的一个重要课题。可转债作为一种新型...
![电力市场下电网公司的金融风险管理]()
论文题目:电力市场下电网公司的金融风险管理论文类型:硕士论文论文专业:电力系统及其自动化作者:陈霄导师:李扬关键词:电力市场,电网公司,金融风险,风险管理,风险值文献来源:东南...
![VaR风险耦合理论模型、数值模拟技术及应用研究]()
论文题目:VaR风险耦合理论模型、数值模拟技术及应用研究论文类型:博士论文论文专业:企业管理作者:何旭彪导师:龚朴关键词:风险值,风险耦合,数值模拟技术,风险管理文献来源:华中...
![证券投资风险值VaR的度量与组合优化研究]()
论文题目:证券投资风险值VaR的度量与组合优化研究论文类型:博士论文论文专业:模式识别与智能系统作者:刘艳春导师:高立群关键词:风险值,风险管理,参数估计,非参数估计,后验检验...
![刘慢：某化工厂液氯泄漏的环境风险评价论文]()
本文主要研究内容作者刘慢,卜凡（2019）在《某化工厂液氯泄漏的环境风险评价》一文中研究指出：以某化工厂液氯钢瓶泄漏为例,对泄漏事故进行环境风险评价,计算风险值并提出防范及应急...
