风险中性定价论文

远期和期货在对冲国外资产风险中的比较
论文摘要金融国际化推动了资本在国际间的转移。目前,不少国家的金融业已成为离岸金融业或境外金融业而完全国际化。资本输出可以提高资本的边际效益,为剩余资本寻求优质回报。资本输出的同...
关卡期权定价的一种鞅方法
论文摘要障碍期权（又称关卡期权）是一种受一定限制的特殊期权,其期权的最终收益不仅依赖于原生资产在期权到期日的价格,而且与在期权有效期内原生资产价格是否达到某个（或几个）合约规定...
汇率联动期权的定价
论文摘要近年来，随着投资的全球化，投资者不仅可以投资于国内资产，而且还可以投资于国外资产，因而汇率联动衍生品越来越受到投资者的青睐。由于资产价格和汇率都可能因各种随机因素发生波...
信用风险中的单向违约传染定价模型
论文摘要受近期的东亚金融危机及美国个别公司破产却对整个宏观经济带来广泛影响所启发,本文在传统的信用风险定价模型基础上,将基于强度的简约化方法推广到了违约传染定价模型中。首先,本...