![分数布朗运动驱动的随机微分方程解的若干结果]()
论文摘要随机微分方程是20世纪中叶发展起来的一个学科，是数学中一个非常活跃、引人注目的领域，国内外有很多学者都对此进行了研究并且获得了辉煌的成果。21世纪左右，在许多科学(生物...
![基于分数布朗运动下的有交易成本的欧式外汇期权定价研究]()
论文摘要20世纪70年代,由于布雷顿森林体系的瓦解,汇率风险被引起关注,各国普遍进入浮动汇率时代。由于期权交易灵活性很强,外汇期权成为规避风险和套期保值的重要工具。用数学模型定...
![股票市场复杂网络建模与序列分析]()
论文摘要复杂网络是近十年来迅速发展的一个学科，它的研究范围涵盖了经济学、社会学、生物、统计物理、理学工程等许多学科领域。复杂网络是对股票市场建模的强有力的工具方法，是金融物理研...
![几种自相似高斯随机系统的分析及相关问题]()
论文摘要本学位论文旨在研究几种自相似高斯随机系统的分析及相关问题,全文共分七章。第一章主要介绍分数布朗运动,次分数布朗运动,双分数布朗运动的基本概念及相关性质。给出了问题产生的...
![分数布朗运动下的亚式期权定价研究]()
论文摘要亚式期权作为一种强路径依赖期权,是新型期权中常见的一种,其执行与否取决于合同期内股票平均价格的高低。由于采用平均值可以减少价格波动的所带来的影响,从而亚式期权比类似的常...
![期权定价公式的分形几何证明]()
论文摘要二十世纪八十年代初,由Mandelbrot所创立的分形几何理论在诸多领域都显示出了广泛的应用性,其中金融领域就是分形理论应用的一个典型领域.Mandelbrot曾经从统...
![分形市场中两类衍生证券定价问题的研究]()
论文摘要1973年,两位伟大的金融理论家与实务家FisherBlack和MyronScholes发表了他们的著名论文“期权定价与公司债务”,给出了欧式期权定价的显式表达式,即著...
![基于布朗运动的地形构造算法及其真实感渲染]()
论文摘要地形和云彩是自然界中最为复杂的景物,由于分形几何学可以很好的描述各种自然景物,因此,应用分形几何学进行分形地形和分形云的建模,不仅能够获得具有真实感的分形地形和分形云图...
![基于分数布朗运动的外汇期权定价模型及实证研究]()
论文摘要20世纪70年代布雷顿森林体系崩溃,全球进入浮动汇率时代。外汇期权作为一种新兴金融衍生产品,目前已成为国际金融市场的重要避险和投资工具。如何通过合理的数学模型来确定外汇...
![分数布朗运动环境下的期权定价问题]()
论文摘要本文考虑了分数布朗运动环境下的期权定价的两个问题:分数布朗运动环境下互换期权的定价及分数布朗运动环境下带交易费用的标准欧式期权的定价。首先,本文的第二部分在Cipria...
![证券市场的分形特征研究]()
论文摘要随着非线性科学和复杂性科学的蓬勃发展,越来越多的学者运用分形理论、混沌理论对金融证券市场价格波动中的非线性现象进行研究。本文将分形理论和小波理论相结合,对证券市场的分形...
![OFDM技术在第四代移动通信中的应用]()
论文摘要无线通信与个人通信在短短几十年经历了从模拟通信到数字通信、从FDMA到CDMA的巨大发展，目前又出现了以OFDM为核心的第四代移动通信技术。第四代移动通信系统是多功能集...
![虚拟环境中基于维数的分形曲线插值问题的研究]()
论文摘要分形理论是现代数学与非线性科学研究中十分活跃的一个分支,最近十年它在计算机图像处理和分析中显示出越来越重要的作用。自然图像的模拟,图像纹理分析,模式识别等方面都可见大量...
![李楠：中国金融市场波动率粗糙性研究——以沪深300股指期货为例论文]()
本文主要研究内容作者李楠（2019）在《中国金融市场波动率粗糙性研究——以沪深300股指期货为例》一文中研究指出：本文主要研究了中国市场资产波动率是否是粗糙的.面对传统马尔可夫...
![徐丽平：分数布朗运动驱动的随机泛函微分方程的相关研究论文]()
本文主要研究内容作者徐丽平（2019）在《分数布朗运动驱动的随机泛函微分方程的相关研究》一文中研究指出：Hurst参数0<H<1分数布朗运动BH={BH(t),t≥...
![李志民：基于分数布朗运动驱动的银行货币存贮网络模型系统风险和最优控制的研究论文]()
本文主要研究内容作者李志民,徐汉亭,于曼（2019）在《基于分数布朗运动驱动的银行货币存贮网络模型系统风险和最优控制的研究》一文中研究指出：从银行间货币流动的动力学角度出发,提...
