分数运动论文

几类特殊Hurst指数下的期权定价
论文摘要随着金融市场的逐渐发展,很多学者发现金融市场并不是完全的服从标准的Brown运动,大多数情况下是遵循“有偏的随机游走”过程,有效市场假说理论也就不能完全的解释金融这个大...
分数Brown运动下的交换期权定价
论文摘要在金融分析中,期权定价一直是关注的焦点。自从经典的B-S公式诞生以来,围绕B-S公式所作得各种推广和改进一直涌现。经典的B-S公式是在假定标的资产遵循标准Brown运动...
相机权益评价的数值算法研究
论文摘要相机权益是一种特殊的金融合同。如果市场是完备的,并允许无套利交易策略,那么,存在等价鞅测度,使得任意的相机权益都能够作为适当的条件期望来计算。如果难以找到解析形式的条件...
分数稳定过程及场的白噪声分析
论文题目:分数稳定过程及场的白噪声分析论文类型:博士论文论文专业:概率论与数理统计作者:李楚进导师:黄志远关键词:白噪声泛函,分数积分算子,多重位势,分数运动,分数稳定过程,各...