傅立叶数值变换论文

列维过程下欧式期权定价模型实证研究 ——基于香港恒生指数期权的蒙特卡罗模拟与傅立叶数值计算
论文摘要从Black-Scholes（1973）模型开创金融资产定价理论全新篇章起,许多研究学者对BS模型存在诸多不足进行了尝试性的扩展探索研究工作。包括定价理论的修正、模型的...