负相协论文

负相协重尾随机变量和的精致大偏差及尾概率的渐近性
论文摘要自从上世纪60年代以来,重尾分布已经在分支过程,排队论,风险理论包括金融保险等领域中有了广泛的应用。在早期的金融保险等研究中,总将对象视作独立同分布的随机变量。而在实际...
对相依性度量指标的推广与改进
论文摘要在概率论与统计学中,为了简化要研究的问题,往往忽略了随机变量之间复杂的相依关系,假定它们之间相互独立,但这种忽略所得到的结论不符合实际情况。鉴于实际中存在的这种问题,对...