高频数据论文

论文摘要金融资产收益波动率一直是金融领域的一个研究热点。风险评估和定价作为金融市场的核心都需要对资产收益波动率进行有效度量，同时对波动性的辨识效果直接影响到风险管理、资产定价、...

论文摘要随着电子化交易的普及和信息技术的高速发展,日内高频数据的获取变得越来越容易.一般而言,日内高频数据往往包含更多的信息.Visser（2011）提出的波动率替代模型能将日...

论文摘要近年来,我国证券市场投资者规模日益壮大,资本市场健康稳定发展对于国民经济的重要性与日俱增,因此,研究证券市场投资者行为对资本市场的影响被赋予了更多的现实意义。本文采用2...

论文摘要本文从高频数据自身所具有的特征展开分析,并在这些特征基础上,研究金融市场高频数据的周期性和波动性,较完整地给出金融高频数据分析在微观市场结构中的研究。在文中第二章研究了...

论文摘要香港证券市场作为我国内地证券市场的有效补充与支撑，其重要性日益突显。而随着近期中国农业银行等内地大型优质企业在内地、香港两地同步上市以及H股价格进入全面倒挂时代，A、H...

论文摘要近年来，金融市场发展迅速，市场中短时间内的交易越来越频繁，交易量也越来越大，以往利用低频数据所做的研究难以满足金融市场发展的需求。因此人们开始逐步转向对时间刻度要求越来...

论文摘要由于小波分析在时域与频域同时具有良好的局部化性质,对高频成分采用逐渐精细的时域取样步长。基于这点,本文应用小波分析方法来研究高频金融时间序列,主要的工作如下：1.利用小...

论文摘要证券市场自诞生以来,就一直在资源配置与信息传导方面发挥着独特的作用。探究我国证券市场尤其是目前研究较少的中小板市场的波动特征,弥补国内在波动性的微观结构方面的研究不足正...

论文摘要近年来金融市场高频数据特性研究成为经济金融领域研究的热点。由于高频数据具有在较短时间跨度上仍能取得大量数据的特点,为研究金融市场的某些渐近特性提供了极大的便利。高频数据...

论文题目:对中国股市中异步交易问题的实证分析论文类型:硕士论文论文专业:数量经济学作者:张明月导师:王雪标关键词:异步交易,无交易概率,领先滞后,高频数据文献来源:东北财经大学...

论文题目:非对称信息条件下中国证券市场价格行为研究论文类型:博士论文论文专业:管理科学与工程作者:厉斌导师:王春峰关键词:价格行为,波动性,量价关系,高频数据,非对称信息文献来...

论文题目:中国证券市场微观结构若干问题研究——基于高频数据的分析论文类型:博士论文论文专业:管理科学与工程作者:于亦文导师:刘思峰关键词:市场微观结构,限价指令簿,买卖价差,高...

本文主要研究内容作者杜旭浩（2019）在《基于函数型数据的沪深300指数日内波动率研究》一文中研究指出：波动率由于在资产定价、资产组合、风险管理等领域中起着至关重要的作用,所以...

本文主要研究内容作者徐志（2019）在《基于已实现GARCH类模型的股票市场VaR研究》一文中研究指出：随着金融市场产品和模式的不断创新,以及当今世界的政治变化导致的经济不断波...

本文主要研究内容作者李楠（2019）在《中国金融市场波动率粗糙性研究——以沪深300股指期货为例》一文中研究指出：本文主要研究了中国市场资产波动率是否是粗糙的.面对传统马尔可夫...