更新风险模型论文

重尾索赔下破产概率研究
论文摘要重尾分布下的破产概率问题研究是近来风险理论研究领域的一个热点话题,本文从重尾的角度出发对各风险模型的破产概率进行了研究.主要内容为:利用已有的对经典风险模型的研究成果,...
重尾索赔下的破产问题研究
论文摘要本论文致力于研究重尾索赔下的破产问题，总共包括六章内容。在第一章中，我们首先介绍了经典风险模型及其改进模型，接着简要的回顾了近期的一些研究文献，最后介绍了破产问题当前的...
杭敏：常利息力下非标准连续时间更新风险模型破产概率的渐近性态论文
本文主要研究内容作者杭敏,郭多（2019）在《常利息力下非标准连续时间更新风险模型破产概率的渐近性态》一文中研究指出：讨论一个非标准连续时间更新风险模型,其中理赔变量序列为一列...