公平保费论文

分数布朗运动下的亚式期权定价研究
论文摘要亚式期权作为一种强路径依赖期权,是新型期权中常见的一种,其执行与否取决于合同期内股票平均价格的高低。由于采用平均值可以减少价格波动的所带来的影响,从而亚式期权比类似的常...
欧式幂期权的保险精算法定价
论文摘要本文主要研究幂型期权的定价问题,文章共分四章。第一章引言,给出期权定价,期权定价的保险精算法定价及幂期权的背景及前人的结果。第二章,列出Brown运动,It?o积分,P...
保险精算方法在期权定价中的应用与研究
论文摘要套利是一种常见的,以获利为目的的交易行为,它是基于无风险的超额利润产生的。套利是市场有效的内在力量,所有的市场价格都完全及时地反映了所有可能得到的信息,套利定价理论是以...