股票收益异象论文

基于计算实验金融的典型股票收益异象定价研究
论文摘要自上世纪八十年代以来,大量难以用经典金融经济学解释的股票收益异象被揭示。其中,惯性、长期反转、过度波动、过度联动现象最引人注目。由于它们的存在极大地冲击了资产定价和风险...