股指收益率论文

中国股指收益率分布及波动建模比较研究
论文摘要金融资产收益率分布特征和波动特征在几乎所有的关于市场的学术研究中都会被涉及到。波动性是金融市场最为重要的特征之一。一方面,它与市场的不确定性和风险以及收益直接相关,是体...
基于ARCH类模型的我国股票市场波动性研究
论文摘要波动性是股票市场赖以存在和发展的基础。股价的正常波动是投资者获取投资收益的前提,对证券市场的成熟和规范有着积极的作用。而股价的非正常波动则会对股票市场产生不利冲击。我国...
中国股市的长记忆性实证分析
论文摘要许多时间序列呈现出相距较远的观测值之间仍然存在不可忽略的相关性的特征,一般将这种特征称为时间序列的长记忆性或长期相关性。长记忆性经常出现在水文学、气象学、金融经济学等领...