厚尾分布论文

基于GARCH-H模型的二元期权动态Copula定价
论文摘要本文讨论应用时间序列中的GARCH模型以及Copula函数理论来研究二元期权的定价问题.对于金融资产的收益率,由于其分布经常具有厚尾性,为此我们应用Tukey提出的H分...
基于数值降维技术的期权组合非线性VaR模型的研究
论文摘要随着全球金融市场的快速发展,各种金融衍生产品涌流而成,金融衍生产品市场得到了迅猛发展。金融衍生产品能够实现套期保值、风险管理、价值定位等一系列功能。然而,在进行风险规避...
再保险在医疗保险中的应用
论文摘要医疗费用的高速增长是近二十年在各个国家普遍出现的现象,如何控制医疗费用已经成为世界性的难题,同时医疗保费的研究也成为保险行业的热点问题。对医疗保险公司来说,如何确定患者...