![基于计算实验金融的VaR模型准确性研究]()
论文摘要VaR（在险价值）作为风险管理的一种方法,已获得广泛应用。被众多学者所关注,并被商业银行、投资银行、非金融公司及机构投资者所使用。在这样的背景下,本文研究如何更好地以V...
![中国股票市场非有效性特征研究]()
论文摘要充分发挥股市对国民经济的促进作用,提升股市效率是关键。分析中国股市非有效性特征可以揭示股市运行过程中急需改变的问题,对提升中国股市的运行效率,推动股市的规范化发展有重要...
![稳定分布下股指收益的VaR模型及其在股指期货保证金上的应用]()
论文摘要股票指数收益率的概率分布的研究,对于探索股票市场的有效性、资产定价以及风险管理等问题都具有重要的现实意义。传统理论通常假设金融市场收益率服从正态分布,然而实践表明,股票...
![基于稳定分布的银行操作风险度量损失分布法]()
论文摘要操作风险带来的巨大损失引起了国内外银行业的关注。巴塞尔新资本协议将操作风险列为银行业三大风险之一，并将操作风险纳入到最低资本监管要求。由于我国对操作风险的研究起步较晚，...
![投资者系统决策偏差对收益率分布尾部的影响及实证研究]()
论文摘要标准金融学认为,投资者是理性人,即使大部分投资者是非理性人,但是由于完美套利的存在,市场也将是有效市场。而行为金融学认为,投资者进行决策时具有系统性偏差,而且完美套利并...
![基于行为金融理论的收益率分布主观模型研究]()
论文摘要影响金融市场的因素众多且难以处理，作为金融市场中一个可观测的结果，收益率分布的研究对于探索金融市场内在规律具有重要意义。在传统主流金融理论的框架下，收益率分布模型的研究...
![中国股价日对数收益率的统计分析 ——广义双曲分布的应用]()
论文摘要本文使用广义的双曲分布(GH分布),选取了深沪两市共11只股票,对股票价格的日对数收益率的概率分布进行了深入的研究。在所有的情形,GH分布都给出了非常令人满意的拟和。这...
![中国股市收益率波动性研究]()
论文题目:中国股市收益率波动性研究论文类型:博士论文论文专业:管理科学与工程作者:卢方元导师:黄登仕关键词:中国股市收益率,长期相关性,厚尾,多重分形,概率分布,大偏差定理文献...
