混合自回归条件异方差模型论文

混合AR-GARCH模型与混合非线性GARCH模型
论文摘要混合时间序列模型是近些年发展起来的一类重要的非线性时间序列模型,该类模型能较好地对多峰、厚尾现象进行描述.相对于其他非线性时间序列模型而言,该模型的优点是提供了一种可以...
混合时间序列模型的谱分析
论文题目:混合时间序列模型的谱分析论文类型:硕士论文论文专业:概率论与数理统计作者:朱文刚导师:江其保关键词:混合自回归模型,异方差混合转移分布模型,混合自回归条件异方差模型,...