![基于RV-MSM模型的沪深300波动分析]()
论文摘要金融资产收益波动率一直是金融领域的一个研究热点。风险评估和定价作为金融市场的核心都需要对资产收益波动率进行有效度量，同时对波动性的辨识效果直接影响到风险管理、资产定价、...
![股指期货套期保值及最优套期保值比率研究]()
论文摘要系统性风险是指受政治、经济、社会等宏观原因影响,给证券市场价格带来的损失。按风险类型的不同,系统性风险可以分为政策风险、利率风险、汇率风险、购买力风险、市场风险等。这些...
![我国股指期货的套利策略研究]()
论文摘要股指期货是以股票价格指数为交易标的物的标准化期货合约。这种新型衍生金融工具是一种非常有效的避险工具,具有价值发现、套期保值、套利、风险管理和丰富投资手段等多种功能。目前...
![沪深300股指期货动态套期保值有效性研究]()
论文摘要现代组合套期保值理论的三大核心是套期保值比率的确定、套期保值的有效性及交易费用对套期保值的影响，本文将结合沪深300指数及其股指期货展开套期保值比率及其有效性的研究。在...
![投资沪深300指数期货的研究]()
论文摘要2006年9月8日,中国金融期货交易所在上海挂牌成立,并开始了以沪深300指数为标的物的期货合约的模拟交易,这意味着沪深300期指的正式推出为期不远了。我国已经加入WT...
![沪深300股指期权合约设计探讨]()
论文摘要在经济全球化的今天,金融市场飞速发展,特别是金融衍生品市场。我国逐步健全的证券市场仅有短短20余年历史,金融衍生品市场还处于起步阶段。目前,作为国际金融市场流行的金融投...
![中国股指期货套利交易及风险控制研究]()
论文摘要本文属应用研究型。本文以中国股指期货市场的套利交易与风险控制为研究主题。在借鉴前人应用研究的基础上,把套利交易的机理及其风险控制系统化,按照“什么是股指期货”——“什么...
![基于沪深300股指期货的套利策略研究]()
论文摘要股指期货是以股票价格指数为交易标的的标准化期货合约。沪深300股指期货的推出将有利于完善股市的功能与机制,促进中国资本市场的成熟及金融产品的多元化,掀开中国金融市场新的...
![关于沪深300指数作为期指标的的研究]()
论文摘要股指期货的脚步日益临近,中国金融期货交易所也拟定用沪深300指数作为我国首个股指期货标的。股指期货在我国作为一个新生事物,本文就以期指的标的作为研究对象,在对各主要期指...
![我国股指期货上市后的风险控制探析]()
论文摘要中国上市公司股票总市值已经达到了32.7万亿元,A股个人账户数突破1亿户。中国的A股市场已经步入了一个发展的“黄金时代”。但是,中国股票市场没有做空机制,所以它的单边性...
