交叉关联矩阵论文

金融市场高维交叉关联矩阵结构演化分析
论文摘要金融时间序列的交叉关联矩阵(协方差矩阵)作为现代投资理论的基石,其研究在经济金融学中具有相当长时间的历史。传统的计量经济学研究主要关注于如何构造更有效的投资组合模型,而...