![鞅方法在交换期权定价中的应用]()
论文摘要交换期权是一种较为常见的奇异期权,指期权持有人在到期日T时刻有权(但非必须)以一种资产交换另一种资产。而利率的期限结构以及行为特点,对金融资产的定价起着关键作用。文章首...
![分数Brown运动下的交换期权定价]()
论文摘要在金融分析中,期权定价一直是关注的焦点。自从经典的B-S公式诞生以来,围绕B-S公式所作得各种推广和改进一直涌现。经典的B-S公式是在假定标的资产遵循标准Brown运动...
![基于二叉树的PPP项目交换期权评价与应用研究]()
论文摘要近年来,伴随着我国经济的高速发展,基础设施的建设需求也在不断增长。PPP融资模式在基础设施建设中发挥了重要的作用,但因其涉及到的参与者较多,且投资额大、建设周期长等特点...
![几种奇异期权的保险精算定价研究]()
论文摘要所谓期权，就是在购买者支付一定的权利金以后赋予购买者在预先约定的时间以预先约定的价格买入或卖出某项原生资产的权利。期权理论研究的重点之一就是如何确定日趋复杂的期权的价值...
![期权在依赖时间参数下的跳—扩散定价模型的研究]()
论文摘要金融数学是一门新兴学科，在国际金融界和应用数学界受到高度重视。未定权益的定价是金融数学研究的核心问题之一，它涉及现代金融学的资产定价理论、投资组合理论以及现代数学中的随...
![交换期权的定价]()
论文摘要交换期权是一种合约，它使期权的持有人在到期日T时有权但非必须以一种资产变换另一种资产。假设资产的价值服从几何Brown运动，并且波动率和利率都为常数的情况下，1976年...
