极端风险价值论文

证券市场极端风险价值（VaR）计算方法研究与实证分析
论文摘要近年来,金融市场的波动日益剧烈,一些金融危机事件接连发生,这些都对风险管理提出了挑战,需要更加适合的模型方法来处理这些情况。实际研究表明传统的正态分布模型假设严重低估了...