截面收益率论文

基于修正CAPM的中国股票市场横截面研究
论文摘要有效市场假说(EMH)认为,一个有效的市场总能立即充分、准确地反映所有的信息。但是大量实证研究发现,现实的金融市场并不是这样的,对违背有效市场假说(EMH)和传统的资本...
有交易费用的投资组合问题及横截面收益率的因素分析
论文摘要在资本市场中有两个重要的主题:一个是如何对现有的资本在一定的约束条件下得到最佳的投资组合;另一个问题是确定市场中哪些因素如何影响收益率,从而更好的进行投资。第一个问题属...